shirley2022-02-10 19:25:36
shirley请问为什么利率swap的久期=收到的利率的久期-支付的利率的久期？一个receiverswap，之前是支付固定，swap之后变成支付浮动，代表着久期变短，那么这个swap的久期就应该为负？这块绕了有点搞不懂
回答（1）
Nicholas2022-02-11 17:30:41
Nicholas同学，下午好。
收固定支浮动的互换中，固定利率债券通常为长期，浮动利率债券通常为短期，进入一个长期债券而售出一个短期债券则整体久期更大，为正数。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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