李同学2018-06-12 19:13:33
李同学这个题目，并没有说forward合约价格就按利率平价而贬值0.75%啊，如果给了forward价格，我觉得这样判断是对的，但利率并没有说平价，为什么就是forward以这个数据了呢？
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Irene2018-06-13 15:36:22
Irene同学你好。
因为从利率平价得出的gain=0.75%，但是delta的策略只能获得0.35%的利得，所以利率平价赚得多，选0.75%。
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老师，我理解这道题的解题思路，我的疑惑是，这样写是不是不严谨。因为并没有说利率平价。如果给出了forward，用forward的价格是不是更严谨？
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确实不太严谨，但是如果题目中没有特别说明，就是假设不变。
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