朱同学2022-02-10 08:26:09
朱同学老师请问能具体解释一下相关系数低估，为什么分散化高估方差低估了呢
回答（1）
Nicholas2022-02-10 14:18:51
Nicholas同学，下午好。
假设相关系数本为1，现在估计为-1，则加入该资产的分散化效果就高估了。因为本来以为是一个完全负相关的资产，但实际上是一个完全相关的资产，分散化效果比起预期较差。
同样，如果相关系数估计为-1，原本更大的标准差现在计算出来也因为错误估计了相关性而更小了。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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