王同学2022-02-07 21:02:28
王同学这里洪老师讲得不够清晰 确认一下 如果用（Dt-Dp）/Dctd*P/Pf公式 默认（简略计算）的是Dctd=Df吗
回答（1）
开开2022-02-07 23:26:07
开开同学你好，标准期货的duration应该和CTD的duration是一样的。因为标准期货最终交割的是CTD债券，因此它的价格对利率的敏感度反映的是CTD的价格敏感度，即Df = D_CTD。
书上原话： The price sensitivity of the bond futures will reflect the duration of the CTD bond.
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