李同学2018-06-12 12:41:37
李同学用swap 调整duration，就是由于利率变动带来 portfolio影响和由于利率变动带来swap的影响，就是目标希望的影响。要关注net equity duration的情况.以上是利率互换。 这是洪老师的课程里的一段话，没明白是什么意思
回答（1）
Irene2018-06-12 13:19:24
Irene同学你好
这个要配合板书看的。能麻烦你贴一下对应的板书吗？谢谢
或者说，这部分主要是在讲什么？你哪部分不明白呢？
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