李同学2018-06-12 12:34:09
李同学Delta的计算方法很多种，在MVHR中，delta是通过历史数据进行回归获得的(铜现货和期货的关系)，而其实BSM的功能强大，BSM计算出来的delta很准，delta hedge用BSM算出来的即可。 不同的delta值选择，会影响做题么？
回答（1）
Irene2018-06-12 13:21:47
Irene同学你好。
会的。但是真题一般不会考。在实务操作中，不是有delta hedge吗？
这个时候不同的delta会影响，用来hedge的option的份数。
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