李同学2022-02-05 21:24:22
李同学老师讲课的时候说，风险越大的资产应该对应更窄的range，但是课后题的解答里说是考虑了交易成本，变成了为了不频繁交易提高成本- 所以风险大的资产也给wider range，有点搞不清楚到底怎么判断是着重考虑交易成本还是着重考虑风险？
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Johnny2022-02-05 23:31:12
Johnny同学你好，大年初五祝财源广进！
在不考虑交易成本的情况下，更大的波动率是要把range设定的窄一些；如果考虑交易成本的话那么波动率上升是要让range设宽一些的，否则频繁的再平衡会导致交易成本高昂。所以题目中说了考虑transaction cost就是要将range设的宽一些
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