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李同学2022-02-05 21:11:14

20题，描述尾部风险为什么不是a conditional VaR呢？

回答（1）

Nicholas2022-02-06 18:28:21

同学，晚上好。
这里题目中说明评估组合的影响在加入一个新的12年公司债的头寸后，因此如果是加入新的头寸对组合的尾部风险影响应该是增量VaR。

请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~

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