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158****52422022-02-05 20:31:17

为什么这里的smirk 套利都用OTM的option？用ITM或ATM不行吗？

回答（1）

最佳

开开2022-02-07 16:37:18

同学你好，volatility smirk/skew来说，implied volatility 满足 OTM call<ATM call, OTM put>ATM put，就存在volatility skew。因为是OTM put和OTM calls才有这样的smirk特征，因此必须用OTM option。

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