drayday142022-02-05 19:53:53
drayday14为什么I-spread全称叫做"Interpolated-Spread"?我听老师上课说的是G-spread才会用maturity-interpolation啊
回答（1）
Nicholas2022-02-06 18:24:58
Nicholas同学，晚上好。
Interpolated Spread是公司债yield与期限相同的swap rate的利差，互换利率仍然会存在期限不同的问题，如果期限不同就会用到插补法计算。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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