dyyy2018-06-12 10:16:16
dyyy老师好，SS11里面，reading23原版书后第14题是否有误？在计算利率导致价格变化那一项里面，我觉得duration应该乘以4.92，答案乘的是4.12。
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Irene2018-06-12 13:45:53
Irene同学你好。
这道题目是有一点问题，你的角度和原版书答案的角度都有道理。
原版书上是从expected的角度，因为求expected return，所以用expected duration。
但是你的理解也有道理，最好用的是modified duration。
所以这道题最应该用的是expected modified duration，这里面没有，原版书退而求其次，用了expected effective duration。
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可以不用纠结，知道最好的一个答案expected modified duration就可以了，如果考试真的碰到，跟着原版书走。
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收到，谢谢老师
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不客气，考试加油
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