李同学2022-02-04 19:30:02
李同学9题yield curve上升趋势且稳定时，B选项Duration 降低有影响呢？利率又没有升降。答案中为什么说yield curve上升趋势时支固定会比浮动利息多？A选项点是增加了duration 吧？那有有什么影响呢？
回答（1）
Nicholas2022-02-07 17:29:07
Nicholas同学，下午好。
曲线不变，则加风险敞口获益。
A为Buy and hold C为repo market都是增加久期，增加利率风险敞口。
而B为支出固定的利率互换，为降低久期，错误。支出固定为长期利率，收到浮动为短期利率，则支出更多，利率风险敞口降低。
因为收益率曲线平稳不变，我们需要通过增加风险敞口获益，即增加杠杆，这样的方式能放大收益。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片