Harry2022-02-04 12:47:18
Harry请教另类投资课后题两个问题，1.READING19第10题如何理解？2.reading20的第20题，为啥还要再乘一次1.11？
回答（1）
最佳
Chris Lan2022-02-04 13:11:29
Chris Lan同学你好
第10题，对于Statement 2 Event- driven strategies are not exposed to equity market beta risk.这句说错了。例如合并套利，做多被收购公司，做空收购方，这样也不能完美就抵消两者的beta敞口。再比如市场中性，也只是构建一个beta近似于0的组合，也不可能是完美的对冲成0，而且随着时间的推移，多头和空头的beta也会变化，因此组合需要再平衡，所以这一点也说明了beta不可能是完美的等于0，还是会残存一些的。
其他的两句话说的都是对的。
20题解析是错的，后面不应该于乘一个1.11了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片