186****97982022-02-03 16:42:49
186****9798第二题为什么high risk asset的range会widen呢，是因为从transanction cost的角度考虑嘛？那这么说的话，只要题目中说考虑transaction cost，都应该选widen吗？
回答（1）
最佳
Johnny2022-02-03 17:31:29
Johnny同学你好，新年快乐呀！
在不考虑交易成本的情况下，更大的波动率是要把range设定的窄一些；如果考虑交易成本的话那么波动率上升是要让range设宽一些的，否则频繁的再平衡会导致交易成本高昂。所以题目中说了考虑transaction cost就是要将range设的宽一些
如果我们的回答有帮助到你的话，可以通过点赞来让我们知晓，加油哦，祝你顺利通过三级考试
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片