王同学2022-02-02 15:33:17
王同学讲义这边 B选项是清楚的 但AC选项具体不正确的原因是？
回答（1）
Johnny2022-02-02 16:10:54
Johnny同学你好，题目已经说了之前存在风险因子重叠，那么仅仅从资产大类角度来做分散化就已经不够了，因为不同的资产大类可能会包含相同的风险因子，这样即使A和C选项通过资产大类的分散化来做到了互斥以及同质性，也依旧可能存在风险因子的overlap。于是这道题就只能通过风险因子的分散化而不是资产大类的分散化来解决risk factor的overlap
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