时同学2018-06-11 18:36:16
时同学百题上册，148页第二题，题目中是预期利率近期会上涨，所以如果进入一个把手中的floating loan变成pay fixed receive floating 的swap会降低Cash flow risk，但会增加market risk。那如果现在假设条件反过来，预期利率会下降，然后继续原题的操作，把手中的floating loan变成pay fixed receive floated的swap，请问对Cash flow risk以及market risk会有什么影响呢？
回答（1）
Irene2018-06-12 14:10:51
Irene同学你好。
这到题目考察的是本来是pay float的，现在变pay fixed，所以不管利率是如何变化。只要是从float 变成fix，都是cash flow risk下降，duration上升，所以market risk上升。
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