Alice2022-01-29 20:21:55
Alice蒙特卡洛模拟这里表述不太清楚，老师能否详细解释一下？
回答（1）
Chris Lan2022-01-30 14:16:30
Chris Lan同学你好
MCS就是用计算机程序设计一个方程，这个方程是可以包含很多自变量，也会包含随机扰动项，进而运行这个程序若干次，就会最终产生若干个最终的结果。这个结果就是投资组合在N年后的终值还剩下多少钱（因为在这个场景下，我们建模的目标就是为了得到未来的终值）。进而有了这么多的最终结果，我们就可以构造一个分布，来看一下最终的金额在达到某个特定金额的概率能有多少。这就是MCS的基本原理。在建模的时候，我们可以包含很多自变量来解释未来的终值，而自变量的值会受随机扰动项的影响，因此自变量的变化存在随机性，每次运行就会有一个随机结果，运行若干次，就会有若干个随机最终结果，进而得到分布，用于分析。
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