Joe2022-01-27 17:28:14
Joe请问r14课后题34题c选项错，是因为CLO和CDO特点不一样，对吧？二者是不是没法区分，在信用周期向好的情景下，谁更好谁更坏？
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Nicholas2022-01-28 10:52:20
Nicholas同学，早上好。
B当信用曲线在恢复期时，即高收益债券在未来的表现会更高，因此应该更多配置ABS的低层级；
C当经济向下时，高收益债券在未来表现差，应更多配置ABS高层级；
A相较于其他类型结构性证券，covered bond有双重追索权，除了资产池还可以向发行人部分资产追索，增加保障。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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请问C选项为什么是错的呀？
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同学，下午好。
CLO与CDO有不同的是，CLO中包含浮动利率的杠杆贷款。一方面是在经济衰退期间短期利率也是下跌，CLO并不占优势，另一方面CDO和CLO均有分层，那么应该说明是配置什么层级债券。
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