xinyu2018-06-11 16:49:23
xinyu您好，问题是SS15 的case 3 Omega Analytics中的第4个问题。 题目中，低执行价call行权了，高执行价call没有行权，所以delta一个是1，一个是0, 请问 为什么这两个call组成的bull spread的delta是接近1，而不是接近0.5或接近0呢？
回答（1）
Irene2018-06-11 18:02:36
Irene同学你好。
因为我现在手上有两个头寸。
long方的call接近1：1变动，delta=1.
没有行权的short方的call，变动是0.
所以两个组合起来，变动就是1-0=1
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