张同学2022-01-25 20:14:47
老师，第二个乘以t不是很理解；概率为什么要跟时间相关呢。比如违约概率是5%，难道我持有2年就是10%了？岂不是持有时间越久，违约概率越高，可能会大于1了。
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Nicholas2022-01-26 11:44:27
Nicholas同学，早上好。
因为这里的预期违约损失都是按照年化的，如果是持有期不超过一年将会按照持有期限来处理。同学说的也是有道理的，即持有不同时间实际上不是按照线性的对年化数据简单处理，这里是简单处理了，不然需要重新估计在持有期间的预期损失，会较麻烦。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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