Lynn2022-01-25 13:19:18
Lynn请教老师：从逻辑上讲，信用风险提升，CDS的买方应该是受益的。但从CDS的定价公式，CDS price=1+(fixed coupon-cds spread)*D, spread 上升，price 下降，那么应该是不利于long 方的，我这个理解哪里错了？
回答（1）
Nicholas2022-01-26 11:09:00
Nicholas同学，早上好。
CDS Price表示的是报价，非真实的保费缴纳金额，表示信用利差越大价格越小的概念。因此在信用利差上升时，CDS Price的确是下降的。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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