你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

186****97982022-01-23 12:04:54

第9题的B选项为什么不可以呢。在yield curve stable的情况下，为什么要扩大duration呐？

回答（1）

Nicholas2022-01-24 10:55:18

同学，早上好。
曲线不变，则加风险敞口获益。A为Buy and hold C为repo market都是增加久期，增加利率风险敞口。而B为支出固定的利率互换，为降低久期，错误。

请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~   

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录