186****97982022-01-23 11:05:04
186****9798reading13课后题：可否讲解一下如何combine以及money duration的情况
回答（1）
Nicholas2022-01-24 10:37:21
Nicholas同学，早上好。
bear flattening的情况是利率上升，短期上涨更多而长期更少。那么之前的投资组合是Barbell，我们想要达到的情况是当短期利率上涨的时候收益是更大的，也就是支固定收浮动，看涨利率，选B。
barbell是配置短期，现在需要基于原本的配置对冲一倍，再配置一倍pay fixed swap以再利率上涨的时候获益，因此是原本配置的BPV的两倍。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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