Simon2022-01-22 21:37:49
Simonlong put option on bond这个行为是会增加还是减少convexity
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Nicholas2022-01-24 10:32:01
Nicholas同学，早上好。
分为是否行权，
行权前，加入期权会在利率波动率更大时增加期权价值，那么整体组合的凸性是更大的；
行权后，对方行权使得需要在组合中卖出头寸，整体组合债券头寸减少，久期减少，凸性减少。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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