undefinable2022-01-16 17:30:40
undefinable对于single liability的immunization只是convexity最小，没有要求要cover outflow portfolio的convexity？
回答（1）
最佳
Nicholas2022-01-17 16:11:28
Nicholas同学，下午好。
对于单一负债的久期匹配有两个规则，一个是资产的PV大于负债，一个是资产和负债的麦考利久期匹配。
因为我们最好降低整体的结构性风险，因此我们希望最小化凸性，但这个不是硬性要求。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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