罗同学2022-01-16 09:34:12
罗同学麻烦帮忙解释下第7题
回答（1）
最佳
开开2022-01-17 14:14:49
开开同学你好，这题说有个交易员观察到VIX的期限结构是向上倾斜的，也就是说期限越长的VIX价格越高，当前的VIX价格是13.5, 第一个月的VIX期货价格是14.1，第二个月的VIX期货价格是15.4。假设VIX的期限结构在未来三个月保持不变，交易员决定执行一个交易策略来从这个VIX期限结构中获得滚动收益。他最可能执行的策略是什么：
A: 买入VIX 卖出第二个月的期货。
B: 买入VIX 卖出第一个月的期货。
C: 买入第一个月的期货，卖出第二个月的期货。
在VIX期限结构不变的情况下，获得滚动收益就要买低卖高，具体计算过程见图。选C。A、B不对是VIX没有现货可以交易，因此不能直接买入VIX，只能买入VIX的期货。
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