张同学2022-01-16 09:31:58
老师好，variance和vega换算时候，不理解如果realized和k接近，为啥要说2k跟（realized+k）约掉，不说（realized-k），等于零呢。不太理解这个等式换算；
回答（1）
最佳
开开2022-01-17 15:45:14
开开这里假设σ和K相近而不相同的情况，因此volatility的小幅变化导致的variance swap的G/L可以vega notional近似估算。
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