罗同学2022-01-16 09:29:12
罗同学老师，22题的解释没有很懂，能解释下吗？
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最佳
开开2022-01-17 11:13:09
开开同学你好，这题问根据表2，NIFTY 50指数的隐含波动率数据最可能是以下的那种情况：
A.risk reversal是指做多OTM call，做空OTM put的这样一种策略，和这题问的没关系。
B. 对于volatility skew来说，只要implied volatility 满足 OTM call<ATM call, OTM put>ATM put，就存在volatility skew。和表2的情况相符。
C. 不对，因为volatility smile 是OTM call>ATM call, OTM put>ATM put。这里OTM call<ATM call。
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我只需要看OTM put 和OTMcall 吗？ITM CALL ITM PUT 不用看？
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同学你好，只看OTM的就可以了。因为volatility smile、skew就是根据OTM OPTION的implied volatility和strike price的关系去定义的。从OTM put~OTM call其实已经覆盖了所有的strike price的价格段。
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