186****97982022-01-15 18:28:41
186****9798在计算portfolio由于spread引起的价格变动时，图中画线的两个公式是否都可以算出正确答案？ 公式推导看起来没问题，但在计算第二张图中的例题时，并不能得到相同的答案。
回答（1）
最佳
Nicholas2022-01-17 15:06:42
Nicholas同学，下午好。
公式和推导是正确的。
题目和推导不同的原因再与这里给出的平均利差和加权出来的平均并不相同，就是这里的125bps是给定的，但如果是等权重加权应该是200bps放在分母可以约去。
但同时加权的时候是用750 (= (0.5 × 100 bps × 3.0) + (0.5 × 300 bps ×4.0))计算，化简等于0.5*（100*3+300*4）这种加权方式得到的加权久期（3.5）与加权利差（200）的乘积也不相同。
因此逻辑是正确的，在计算不同的题目的时候会因为给出的数值而有不同，涉及多债券就会在加权方法上计算出的数值有差异。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片