曾同学2022-01-15 14:33:34
曾同学第一段话的计算过程，是short10年，在计算duration时为什么不是减而是加，这个计算过程表达的意思是？
回答（1）
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Nicholas2022-01-17 14:21:19
Nicholas同学，下午好。
假设我有100块，我再融资100块，自有资金就变成了50%的权重。类比这里的213.8/(213.8 − 36.2)]逻辑，短期债券的权重超过100%是因为做空了长期。另外这里再计算久期的时候在权重前面加了负号，即−36.2/(213.8 − 36.2)，因此后半部分计算出来是负值，自然不需要前面再加个负号，不然整体就变成了正号。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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