Nicholas2022-01-13 12:00:47

同学，早上好。
5. 模型假设收益率曲线都是平行移动，实际情况很有可能假设错误，此时会引发风险，所以存在model risk。

8. 第一个原因是错的，total return swaps在期初是没有现金流支出的，swap本质就是一系列的远期合约，远期在期初并没有现金流。
第二个原因是对的，债券ETF由于流动性的问题，ETF交易确实可能是折价的，因为债券本身的流动性差，所以就算是债券ETF，也会存在流动性差的问题，因为基础资产的流动性就差
第三个原因是错的，因为债券的共同基金是在交易日结束后（at the end of each trading day）以NAV进行交易，而不是全天交易（throughout the day）

请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~