秋同学2022-01-12 16:15:57
秋同学老师你好，红色这段文字不是很懂，请问能详细解释一下吗，谢谢
回答（1）
Nicholas2022-01-13 11:49:27
Nicholas同学，早上好。
与ASW一样，CDS basis是一种定价衡量（因为实际都是利差的一种表示）；
但与ASW不同，CDS合约在信用事件发生后终止并结算，没有剩余的利率互换盯市敞口。ASW是一个利差，不存在在之后会有结算的问题，但是CDS合约涉及保费和最终赔付的问题，如果利差改变会涉及CDS合约价值的不同。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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