冯同学2022-01-11 23:40:37
冯同学duration neutral 和 bear steepener 为什么是portfolio gain from slope increase？bear 那个不应该是loss吗？长端yield上升更多 价格下降更多 duration neutral 那个不也应该是loss吗？
回答（1）
Nicholas2022-01-12 14:20:26
Nicholas同学，下午好。
因为这里是Buy short-term bond; sell long-term bond，那么当收益率曲线更陡或长期利率上涨更多时会获益。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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哪里写的是buy short term sell long term
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同学，早上好。
在收益率曲线呈现Divergent Rate Slope View (steepen) 的情况下，我们采用Buy short-term bond; sell long-term bond 的策略获益，因此是建立在这样的策略上来描述问题。
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