若同学2022-01-11 08:08:01
若同学AA讲义39，40，42页例题，讲到必须要使用无风险资产构件组合时，任何情况下需要选择夏普比例最高的。假设题干条件不变，要在corner portfolio中构建组合，即不使用无风险资产，且要求收益率为5.4%，在这种情况下，portfolio3和4是adjacent portfolio，但无法满足夏普比例最高的选择，在要实现收益5.4%的这种情况下，应该如何选择组合呢？
回答（1）
Johnny2022-01-12 11:02:42
Johnny同学你好，如果选择了adjacent corner portfolio来构建的话那么就只能牺牲夏普比率。此时可以假设portfolio 3的权重为w，portfolio 4的权重为1-w，然后5.5%×w+5.3%×(1-w)=5.4 ，得出w=50%
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片