elepha2022-01-11 00:21:05
elepha老师，reading18 课后题10 ，index weight是什么意思？为什么用AUM250m去乘，不是market cap3billion去乘？谢谢老师！
回答（1）
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开开2022-01-11 13:31:58
开开同学你好，题干说，每个证券在组合中最大的权重不能大于这个证券在指数中权重（index weight）的10倍，因此根据这个constraint来算每个证券最多可以持有多少就是AUM × (Index weight × 10)。因为要算的是证券在组合中的最大配置规模，因此是用AUM的。
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