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elepha2022-01-11 00:11:11

Reading 17 课后题11，老师，我理解回测建立模型之后，检验过去t时的的自变量和因变量，为什么是FS（t）与SR（t+1）之间的关系？麻烦老师讲解下，谢谢！

回答（1）

开开2022-01-11 11:44:22

同学你好，因为IC就是本期的factor score（标准化的因子beta）与下一期收益率的相关性，IC越高，说明该因子对收益率的预测能力越强，因此是基于F（t）和S（t+1）来计算的.

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