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秋同学2022-01-09 19:58:31

既然是long了option为何还说凸性是下降的呢？不管long哪一种option应该都是增加凸度啊，请老师解答

回答（1）

最佳

Nicholas2022-01-10 17:46:37

同学，下午好。
这里说的是行权后的情况，若行权，则整体组合的头寸会卖出部分债券，麦考利久期降低，根据凸性公式，麦考利久期降低，则凸性降低。

请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~ 

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