Chris Lan2022-01-07 15:18:29

O同学是J公司资产管理公司的组合经理。在J公司研究和交易部门的支持下，他为该公司的新兴市场组合组做所有的投资决策。A投资顾问公司现在正寻求建立一个新兴市场投资策略，并聘请O同学奥康纳加入A公司。这个题问我们说，A公司能否将O同学曾经在J公司的历史表现与其新投资策略的业绩LINK在一起，并符合GIPS标准?

A公司必须确定O同学的历史业绩记录是否满足所有的可移植的要求。A公司必须有支持当前组合组的业绩记录，以及那些以前按照该策略管理但后来终止的投资组合（哪些是清盘的组合也要知道）。A公司还必须确信，O同学在J公司时是投资策略的主要决策者，一旦O同学进入A公司，公司投资策略将保持基本不变和独立（也就是和原来一样）。如果满足这些要求，A公司可以把O同学在J公司原来的业绩记录移过来，但移过来后组合组必须通过另一项测试，如果A公司希望将O同学原来J公司的业绩LINK在一起，即过去的J公司和A公司之间的业绩不能有任何的断档。例如，如果O同学在2019年2月底离开J的公司，直到2019年5月1日才开始与A公司合作，这样就了业绩中间有断档，此时，A公司就不得与之前J公司的业绩LINK在一起了。