刘同学2018-06-08 15:17:27
刘同学老师好，在alm中，如果用到免疫策略，是应该需要cover的资产convexity更小一点是吧？但是***之前说，免疫策论中，asset的convexity要大于负债的，这是什么情况？
回答（1）
Irene2018-06-08 20:10:24
Irene同学你好
是asset的convexity大于liability，这样可以保证asset涨多跌少，所以收益总是大于liability，损失小于liability，那么能cover住liability。
至于你说的需要被cover的资产，是指什么？为什么资产需要被cover呢？
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片