185***992022-01-04 17:53:03
185***99为什么long receiver swaption增加了convexity？
回答（1）
最佳
Nicholas2022-01-05 13:07:51
Nicholas同学，下午好。
如果从可以进入一个固定利率的角度讲，会增加组合的麦考利久期，从而增加凸性；
或者是可以进入一个期权，从而增加利率变化时暴露在利率风险下的敞口，从而增加凸性。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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