贝同学2022-01-04 16:57:33
贝同学为什么immunization中，负债的久期等于资产的久期，可以举例说明吗？
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Nicholas2022-01-05 12:04:34
Nicholas同学，早上好。
因为我们是需要用资产来匹配负债的，那么假设我们匹配单一负债，我们则需要麦考利久期为一大一小的两个资产来匹配负债。因为如果是仅持有较大久期的债券则整体的麦考利久期会大于负债久期，如果是仅持有较小久期的债券则整体的麦考利久期会大于负债久期。
进而衍生到多个负债的情况，逻辑相同，因此资产组合中的最小久期资产需要小于负债最小久期，最大久期资产需要大于负债的最大久期。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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