朱同学2022-01-04 09:46:03
朱同学Reading 11中的五因子模型分解
回答（1）
Nicholas2022-01-05 11:01:39
Nicholas同学，早上好。
未考虑Expected credit loss的是假设没有违约的情况下，而Spread改变导致的债券价格改变，在这部分考虑的是和Benchmark改变导致的债券价格改变是一样的。
直到我们学信用利差章节的时候才会有所区分。
也就是说分为收益率曲线不变时的两部分收益，利率变动导致的收益变化，预期违约损失，预期外汇损失。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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