elepha2022-01-03 22:10:41
elephaTom老师课件P124和P131分别提到，（1）（P124）增加new asset, higher covariance-->higher total portfolio risk 我理解是因为相关性越高，分散化效果越差，所以portfolio整体风险越高；（2）（P131）cash has higher low correlation--> higher active risk 这里和（1）相反，是因为cash与benchmark的偏离大，所以‘active’ risk越大。一个是total risk 一个是active risk。老师我理解的对吗？
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开开2022-01-05 10:14:06
开开同学你好，你的理解非常到位，赞！
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