曾同学2022-01-03 19:16:13
曾同学请教R25第3题
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开开2022-01-04 14:47:21
开开同学你好，这题问ABC订单的剩余部分应该用哪种策略进行交易。
文中说ABC的交易是在开盘竞价阶段（opening auction）成交一部分，剩余部分在开盘后成交，同时要求“The strategy for filling the remaining portion of the order was to execute trades at prices close to the market price at the time the order was received.” 也就是说剩余部分的需要以接近接收到订单时的市场价格去成交，那么和明确就是要尽量以arrival price成交，考虑到ABC流动性较好，且整个订单才占每日成交量的的1%，因此用arrival price trading strategy是合适的。选A.
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也就是说剩余部分的需要以接近接收到订单时的市场价格去成交，那么和明确就是要尽量以arrival price成交。这里还是不太明白
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收到订单时的市场价格就是arrival price，那么要求以接近接收到订单时的市场价格去成交就是要以arrival price去成交，因此arrival price trading strategy是合适的
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