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李同学2018-06-08 09:30:19

关于gamma，最后一句话不明白。我理解是在阐述解决gamma问题的方法，是什么意思呢？

回答（1）

Irene2018-06-08 19:44:36

同学你好
不是说解决gamma，gamma和convexity一样涨多跌少，是好现象，只是会造成预测不准确。
所以可以像债券一样，债券的价格变动可以用duration和convexity共同描述，那么用delta和gamma共同预测期权价格变化，会在更准确。

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