冯同学2021-12-30 06:21:15
冯同学选项C是否更合适，为什么答案选b？
回答（1）
Nicholas2021-12-31 09:49:08
Nicholas同学，早上好。
我们说多负债久期匹配需要满足三个条件，
1.麦考利久期匹配
2.资产的PV大于或等于负债PV
3.资产的凸性大于负债凸性的情况下尽可能小
那么当1、2条件不充足时，实际上我们可以使用BPV匹配，逻辑都是相同的。BPV匹配时和麦考利久期匹配需要注意的问题一样，即匹配不是相等或大于，差不多即可。
那么久期可以解释利率变动导致债券价格变动的绝大部分，凸性仅能解释一小部分，因此我们在评价的时候以麦考利久期匹配为主（注意不是修正久期），或者以BPV匹配为主，凸性是次要考虑因素。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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