drayday142021-12-27 12:49:01
drayday14请问这里表格中间的"Spread"可以是日历价差吗？我看到中文精讲书这里写的是"日历价差"
回答（1）
开开2021-12-27 16:24:26
开开同学你好，应该是日历价差。期权的时间价值随时间衰减，随着期权到期日的临近接近于零。短期期权的时间衰减比长期期权的时间衰减更明显。日历价差交易试图通过购买长期期权并卖出短期期权来利用这一特征获利。因此这个策略不会对基础资产的变动方向做判断，在direction上是neutral的。
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