邱同学2018-06-07 16:50:28
邱同学问一下，如果一个portfolio的收益是非对称非正太的话，那还可以用sharpe ratio吗？
回答（1）
Sinny2018-06-07 17:52:54
Sinny非对称情况下用sharp ratio不好。
原版书描述如下：
It is not an appropriate measure of risk-adjusted performance when the investment has an asymmetrical return distribution, with either negative or positive skewness.
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