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邱同学2018-06-07 16:03:35

问一下，押题班课程里（第一题是SS3的那本）里的第11题，表格内duration of liabilities小于duration of asset，为什么投资一个longer-duration bond 反而会缓和mismatch？它不是让asset的duration更大了吗？

回答（1）

Sinny2018-06-07 18:26:17

我估计这题有个大前提，就是整体利率在下降。

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