undefinable2021-12-25 12:26:36
undefinable课后题103页第8题请老师讲一下三个风险分别是什么意思
回答（1）
最佳
开开2021-12-26 16:20:56
开开同学你好，
A. basis risk就是期货表现和现货表现不同的风险。
B. currency risk, 是指持有外币风险敞口，面临外币汇率波动的风险。
C. counterparty risk，对手方风险，是指交易对手方可能违约的风险。
本题的这个策略是通过买期货合约来获得underlying index 的收益，因此这个策略会有basis risk。此策略不会有外汇敞口因此不存在currency risk，期货是有中央清算所保证交易执行的，因此基本没有counterparty risk。
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哪些存在counterparty risk
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